OK06ETT介绍

来源:OKex交易所 | 分类:最新公告 | 标签:最新公告 


一、组合交易

释义:组合交易的目标是通过追踪模仿某个指数按照一定比例购买一揽子标的,使得标的的业绩表现与组合交易所希望追踪的指数的保持一致。

 

二、实现方式:

通过按照指数成分的比例构建一个投资组合,并跟随指数进行再平衡进行调仓,则组合的收益率在扣除费用之前能长期与指数保持几乎一致。

 

三、运作流程:

1) 首次发行

OK06ETT组合的首次发行将通过USDT进行申购,通过设定一个预约时段与目标数量,当目标数量收集满或预约时段时间满后,统计所有的冻结未撤销的申购数量,然后按照预定一份1USDT的价格作为净值,计算每个用户获得的组合份数,从用户账户扣除冻结的申购金额并将用户获得的份额放入用户的基金账户

 

2) USDT申购

在组合的日常运行中,当用户选择用USDT申购时,每个整点都会按照清算净值统一清算过去一个小时用户所有的USDT申购,即用户将会获得的【组合份数】=【申购金额】/【清算净值】,用户用于申购的USDT将会打入组合账户,清算后用于按照组合追踪的指数组成比例进行数字资产购买。

 

3)成分赎回

当用户选择用成分赎回时,用户可以获得总数为Σ【赎回份数】×【各币种每份含量】的各种币,目前成分赎回可以实时进行。

 

4) USDT赎回

当用户选择用USDT赎回时,将会先将用户赎回的份数按照成分赎回至一个系统账户,然后按照优化的交易算法将成分赎回的各种数字资产卖出至USDT,然后按照赎回份额比例分到用户手中,目前赎回为USDT每个整点统一执行一次。

 

5) 清算净值的定价

清算净值是使用组合各成分清算价格计算出的每份组合价值,清算价格的计算方法是取加权平均买价和加权平均卖价的平均数,然后计算【ETT总值】=Σ【各币种清算价格】×【各币种数量】,那么【清算净值】=【ETT总值】/【清算份数】

 

6) 再平衡过程

再平衡过程指的是由于净申购或者指数权重和成分的调整,导致基金成分比例和指数成分比例产生了一定程度的偏差,我们需要通过一系列的交易操作,将这个偏差恢复,具体操作流程如下

  • 读取指数各成分及比例,以及读取基金内各成分的比例;

  • 计算指数各成分比例和基金内各成分的比例差额,【比例差额】=【指数比例】-【实际比例】(差额可能是负的,代表该成分实际比例超过指数比例);

  • 计算【绝对值总差额】=Σ|【各成分差额】|

  • 计算【调整总交易额】=【ETT总值】×【绝对值总差额】

  • 如果【调整总交易额】不超过下一分钟【交易限额】,则按照【调整总交易额】进行下一分钟交易计划,【某币种交易额】=【调整总交易额】×【该币种比例差额】

如果如果【调整总交易额】超过下一分钟【交易限额】,则按照【交易限额】进行下一分钟交易计划,【某币种交易额】=【交易限额】×【该币种比例差额】


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