OKEx关于交割合约升级爆仓单委托价算法、增加穿仓爆仓单改价策略的公告

来源:OKex交易所 | 分类:最新公告 | 标签:okex 


尊敬的OKEx用户:

 

为提升交割合约爆仓单成交速度、降低分摊率,我们于2019年2月20日 14:40(HKT)升级了爆仓单委托价算法,并且增加了穿仓爆仓单的改价策略,具体改动如下:

  

 

一.名词解释

1.爆仓触发价:到达该价格后,用户的保证金率过低,触发爆仓

2.破产价格:用户保证金率亏损到 0 的价格

3.爆仓委托价:强平引擎接管用户爆仓仓位后,委托到市场的价格

4.爆仓成交价:爆仓单委托到市场后,实际成交的价格

 

 

二.爆仓单委托价算法升级

1.目标:

综合考虑合约市场深度、基差等因素,以更为合理的价格进行爆仓单委托,进而降低爆仓单按照破产价格委托对于市场的冲击、增加爆仓盈余、提升风险准备金增长速度。

 

2.逻辑详述:

当用户的仓位触发爆仓,被强平引擎接管后,不会再简单按照破产价格委托到市场,而是综合考虑当前合约市场深度、基差、破产价格、指数价格,计算出一个可以尽快成交、尽可能增加爆仓盈余的价格,委托到市场。

 

 

三.穿仓爆仓单改价策略

1.目标:

避免无法成交的穿仓爆仓单在单边行情下出现持续的穿仓损失,造成大规模分摊。

 

2.逻辑详述:

强平引擎将爆仓单委托到市场后,会定时检测成交情况。如果较长时间无法完全成交,强平引擎会撤销剩余未成交爆仓单,并根据最新的合约市场深度、基差、破产价格、指数价格,重新确定爆仓单委托价格及数量进行挂单。如此循环改价流程,直至完全成交。

 

 

四.爆仓单及穿仓损失查询

1.在改价过程中,部分爆仓单可能会以低于破产价格(平多,平空是高于破产价格)的成交价成交。这部分破产价格与成交价之间的穿仓损失,将会展示在已成交爆仓单列表中。

 

2.该部分改价爆仓单带来的穿仓损失,将会在结算时,与未成交的爆仓单穿仓损失一起进行风险准备金抵扣。风险准备金不足时,由所有净盈利用户进行分摊。

 

3.用户可在爆仓订单页面查看当前总穿仓用户亏损:=成交爆仓单的穿仓亏损+未成交爆仓单的穿仓亏损。

 

关于以上逻辑如您有任何疑问或建议,欢迎邮件来信:futures@okex.com 。

 

以上,OKEx将持续不断为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

OKEx

2019年2月20日(HKT)


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